Kan kvantitative investeringsstrategier forbedre afkast/risiko på traditionelle porteføljer?

Union Jack
Dannebrog

Kan kvantitative investeringsstrategier forbedre afkast/risiko på traditionelle porteføljer?

Show full item record

Title: Kan kvantitative investeringsstrategier forbedre afkast/risiko på traditionelle porteføljer?
Author: Junge, Christoph S.
Abstract: - Hvad er kvantitative investeringsteknikker? - Hvad er de mest udbredte kvant-modeller og hvordan fungerer de? - Kan jeg finde profitable modeller? - Hvordan har disse modeller klaret sig de senere år? (backtest) - Er afkast på modellerne ukorreleret med andre aktivklasser som aktier og obligationer? - Tilføjer modellerne værdi til traditionelle porteføljer?
URI: http://hdl.handle.net/10417/2059
Date: 2011-07-12
Pages: 75 s.
Files Size Format View
christoph_s_junge.pdf 2.555Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record